Что такое поток ордеров в этом контексте
Для TWAP-трейдинга поток ордеров - это не просто сделки в ленте. Это структура исполнения: крупный алгоритм, его направление, скорость, влияние на стакан и реакция цены.
Скринер нужен, чтобы не собирать эти данные вручную из разных источников.
- TWAP-события
- стакан и свечи
- скорость исполнения
- реакция цены
Почему это лучше обычного алерта
Обычный алерт говорит, что что-то случилось. Карточка потока ордеров показывает, насколько событие важно: сильный ли TWAP, заметно ли влияние на цену, есть ли история у кошелька и сколько алгоритм уже исполнил.
- сила события
- влияние на цену
- история кошелька
- прогресс исполнения
Как применять
Трейдер использует поток ордеров как фильтр внимания: сначала находит крупное исполнение, затем проверяет график, ликвидность и риск.
- найти поток
- проверить контекст
- сравнить с трендом
- решать самостоятельно